Kann man mit einem Zufallssystem Gewinne erzielen?
Ich wollte wissen, ob es möglich ist, durch zufällige Entries auf dem Forex-Markt Gewinne zu erzielen.
Diese Art von Experimenten haben andere Trader auch schon versucht, aber ich wollte es selbst wissen.
Ich habe dieses Experiment mit folgenden Währungs-Paaren durchgeführt: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY, CHF/JPY und GBP/CHF.
Die Prämisse hinter dem Experiment war, dass das Entry unwichtig ist. Die meisten Trader sind in der Annahme, dass sie auf Grund ihrer Analysen (meist nur Technische Analyse) Geld verdienen. Aber ist das auch so?
Sie kommen nicht auf die Idee, dass womöglich ganz andere Faktoren bestimmen, ob man Geld verdient oder eben nicht.
Ich dachte an Faktoren wie Chance-Risiko-Verhältnis, striktes Money Management und nicht zuletzt Exits.
Ich habe eine pures "Set and Forget-System" gehandelt. Das bedeutet, dass man sich nicht auf die laufenden Trades einlässt oder irgendetwas verändert. Ich habe mir weder Charts noch irgend sonstige Daten angeguckt, also nur auf Basis von „Zufall“ gehandelt. Ich ließ den trade auch übers Wochenende laufen.
Jeder Trade bekam einen Stop-Loss (50 Pips) mit auf dem Weg und einen Take Profit (100 Pips). Entweder lief der Trade in den Stop oder in das Take Profit.
Auf Grund dieser Bestimmungen lag das CRV bei jedem Trade also bei 1/2 (ich rechne mal den Spread nicht hinzu, obwohl er auf Dauer eine Rolle spielt).
Wie sah mein Zufallssystem nun aus?
- Ich handelte zwei Währungspaare gleichzeitig. Wenn ein Paar ausgestoppt wurde oder in den Profit lief, konnte ein neuer Trade gestartet werden.
- Die Wahl des Währungspaares geschah nach dem "Lottoprinzip". Die Namen der Paare standen auf einem Zettelchen, das ich mit geschlossenen Augen aus einem Topf gezogen habe. (macht Spaß!)
- Long oder Short? Die Entscheidung fiel wie beim Fußball über den Toss. Ich werfe eine Münze. Bei Kreuz ging ich Long, bei Kopf ging ich Short.
- Zeit der Trade-Eröffnung? Rein zufällig. Ich schaute 1 bis 2 x täglich im Account.
Ich hatte 10.000 $ auf dem Konto. Nach vier Wochen "Traden" gab es ein kleines Plus von 100 $. Nach sechs Wochen 150 $ Gewinn.
Darf ich darauf hinweisen, dass dies 1 % pro Monat ist…
Was war nun der Grund für den Gewinn?
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht.
Meine Vermutung war, dass es dank des konsequenten Chance-Risiko-Verhältnisses (50-100) zustande kam. Aber sicher bin ich mir da nicht.
Nichtdestotrotz glaube ich, dass man mit einem reinen Zufallssystem auf längerer Sicht keinen Gewinn machen wird. Ich denke, dass sich die Trefferquote irgendwann auf 33,33 % einpendeln wird, also genau auf Breakeven. Das würde bedeuten, dass die Gewinne und die Verluste sich gegenseitig neutralisieren.
Dennoch finde ich dieses Zufallssystem interessant, weil man hier zuerst an der Robustheit des Systems arbeitet, bevor man überhaupt daran denkt, welches Währungspaar man kaufen oder verkaufen will.
Was braucht es dann, um dieses System noch profitabler zu machen?
Ich denke, nur eine kleine Optimierung.
Und es ist die Frage, ob dies gelingen kann, wenn man die Entries nicht mehr auf Basis des Zufalls sondern auf Grund von technischen Analysen macht.
Hier einige Vorschläge:
- Baue einen Zeitfaktor ein. Schließe den Trade nach X-Tage. Oder fange an, nach X-Tagen, den Stopp in Richtung des Entry zu schieben
- Positionsgröße: Vergrößere die Position, wenn das System Geld verdient. Verkleinere die Position in Drawdown-Phasen.