La plupart des traders pensent en termes symétriques. Si vous perdez 5 ou 7 points, vous en gagnez 6, 7 ou 10, etc.
Par symétrique, j'entends : il n'y a pas de possibilité de gagner beaucoup plus si vous avez un gain.
Si un forex trader négocie un lot standard ($ 100.000), une perte de 50 pips signifie simplement $ -500. S'il gagne 50 pips, il ne gagne "que" $ 500, et pas $ 5 000.
Un trader aux résultats symétriques a besoin d’atteindre un taux de réussite de plus de 50 %. En d'autres termes, il doit faire de bonnes prédictions s'il veut devenir un trader profitable.
Les résultats asymétriques en revanche sont des gains exceptionnellement élevés par rapport aux résultats habituels. Bien qu'ils soient rares, ils peuvent améliorer considérablement la rentabilité.
Le problème est le suivant : si le trader essaie de s'aligner sur les résultats asymétriques, ceux-ci semblent lui échapper miraculeusement.
En d'autres termes, les profits asymétriques ne se produisent pratiquement jamais dans la plupart des systèmes de trading. Du moins pas avec les instruments conventionnels comme les devises ou les contrats à terme (qui sont par nature symétriques dans leur conception).
Les options seraient l'exception. Ces instruments sont conçus de telle manière que des résultats asymétriques sont tout à fait possibles. Disons des gains de 500% ou de plus de 1000% sur une seule transaction.
Si, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas vous lancer dans les options, il existe toujours des moyens d'obtenir des résultats asymétriques.
Voici quelques suggestions :
N'entrez dans des transactions que lorsque vous avez un rapport chance/risque d'au moins 1/10, mieux 1/15. Vous devrez donc trouver des pivots sur le marché où vous pourrez réaliser un profit élevé avec un stop très serré. Une telle stratégie exige une forte discipline. Vous devez être capable d'attendre ces moments.
La deuxième option serait la suivante : le trader achète des contrats supplémentaires lorsqu'il a un gagnant.
Bien que cela aille à l'encontre des "émotions" de la plupart des traders, il me semble que c'est l'une des meilleures façons d'obtenir des résultats asymétriques.
Disons qu'un trader négocie le marché du pétrole. En moyenne, il a des gains de 10, 15 ou 20 cents par transaction. De temps en temps, il attrape une plus grande tendance et peut faire plus de 1 $ de profit.
Disons qu'il négocie habituellement cinq contrats à terme. Mais que ce serait-il passé s'il n'avait pas négocié avec cinq contrats sur la transaction à 1 dollar, mais avec 25 contrats par le biais d’une méthode de pyramidalisation ou de scaling in ?