Is het mogelijk om winst te maken met een willekeurig instapsysteem?
Ik wilde weten of het mogelijk is om winst te maken door toevallige entries op de forex.
Dit soort experiment is door andere handelaren uitgeprobeerd, maar ik wilde het zelf weten.
Ik voerde dit experiment uit met de volgende valutaparen: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY, CHF/JPY en GBP/CHF.
Het uitgangspunt van het experiment was dat de instap onbelangrijk is. De meeste traders zijn in de veronderstelling dat zij geld verdienen op basis van hun analyse (meestal alleen technische analyse). Maar is dat ook zo?
Het komt niet bij hen op dat er andere factoren kunnen zijn die bepalen of je geld verdient of niet.
Ik dacht aan factoren als kans risico-verhouding (risk reward ratio), strikt geldbeheer en last but not least exits.
Ik handelde een puur "set and forget" systeem. Dit betekent dat je je niet moeit met lopende trades. Ik keek niet naar grafieken of andere gegevens, dus handelde gewoon op basis van "toeval". Ik heb de trades ook over het weekend laten lopen.
Elke trade kreeg een stop loss (50 pips) mee en een take profit (100 pips). Ofwel liep de trade in de stop ofwel in de take profit.
Door deze regels bedroeg de risk reward ratio van elke trade 1/2 (ik reken de spread niet mee, hoewel die er op lange termijn wel toe doet).
Hoe zag mijn willekeurige systeem eruit?
Ik handelde in twee valutaparen tegelijk. Indien een paar in de stop liep of in de take profit, kon een nieuwe trade worden gestart.
- de keuze van het valutapaar geschiedde volgens het "loterijprincipe". De namen van de paren stonden op een papiertje dat ik met gesloten ogen uit een pot haalde. (altijd leuk!)
- Long of short? Net als bij voetbal, kwam de beslissing neer op de toss. Ik gooide een muntje op. Op kruis ging ik long, op kop ging ik short.
- Tijdstip om de trade te openen? Puur willekeurig. Ik keek 1 tot 2 keer per dag in mijn account.
Ik had $10.000 op de rekening staan. Na vier weken "handelen" was er een kleine winst van $100. Na zes weken $150 winst.
Mag ik erop wijzen dat dit 1% per maand is...
Wat was de reden voor de winst?
Eerlijk gezegd, weet ik het niet.
Mijn gok was dat het tot stand kwam dankzij de consistente risk reward ratio (50-100). Maar daar ben ik niet zeker van.
Toch denk ik niet dat je op lange termijn winst zult maken met een puur willekeurig systeem. Ik denk dat de hitrate uiteindelijk 33,33% zal bedragen, precies op het break-even niveau dus. Dat zou betekenen dat de winsten en de verliezen elkaar zullen neutraliseren.
Toch vind ik dit willekeurige systeem interessant omdat je eerst werkt aan de robuustheid van het systeem voordat je zelfs maar over nadenkt welk valutapaar je moet kopen of verkopen.
Wat is er nodig om dit systeem nog winstgevender te maken?
Ik denk gewoon een kleine aanpassing.
En de vraag is of dit kan worden bereikt door je entries te doen op basis van technische analyse in plaats van toeval.
Hier zijn enkele suggesties:
- Bouw een tijdsfactor in. Sluit de trade na X dagen. Of begin de stop naar je entry op te schuiven na X dagen.
- Positiegrootte: Verhoog de positie wanneer het systeem geld verdient. Verklein de positie in drawdown fases.