Asymmetrische Gewinne, geht das überhaupt?

Die meisten Trader denken in symmetrischen Größen. Wenn Sie beim Traden 5 Punkte verlieren, gewinnen Sie 6, 7 oder 10 usw. 

Mit symmetrisch meine ich: Es gibt keine Option, deutlich mehr zu verdienen, wenn sie richtig liegen. 

Wenn der Trader im Forex mit einem Standardlot arbeitet, bedeuten 50 Pips Verlust eben -500 $. Wenn er 50 Pips gewinnt, verdient er auch "nur" 500 $, und eben nicht 5000 $.

Ein Trader mit symmetrischen Ergebnissen muss oft eine Trefferquote von über 50 % erzielen, um Gewinn zu machen. Anders gesagt, er muss gute Voraussagen treffen, wenn er profitabel handeln will.

Asymmetrische Ergebnisse sind außergewöhnlich hohe Gewinne im Vergleich zu den üblichen Ergebnissen. Obwohl sie von Natur aus eher selten auftreten, können sie die Profitabilität dramatisch verbessern.

Das Problem ist: Versucht sich der Trader auf asymmetrischen Ergebnissen auszurichten, scheinen sie sich ihm auf wundersamer Weise zu entziehen.

Anders gesagt: In den meisten Handelssystemen treten kaum asymmetrische Gewinne auf. Jedenfalls nicht mit konventionellen Instrumenten wie Devisen oder Futures (die in sich symmetrisch designet sind).

Optionen wären da die Ausnahme. Diese Instrumente sind so entwickelt, dass asymmetrische Ergebnisse durchaus möglich sind. Sagen wir mal Gewinne von 500 % oder über 1000 % mit einem Trade. 

Wer sich aus irgendeinem Grund nicht auf Optionen einlassen will, dem stehen dennoch Möglichkeiten zur Verfügung asymmetrische Ergebnisse zu erzielen.

Hier einige Vorschläge:

Gehe nur Trades ein, bei dem du ein Chance Risiko-Verhältnis von mindestens 1/10, besser 1/15 hast. Du wirst also Drehpunkte im Markt finden müssen, bei denen du mit einem sehr engen Stop einen hohen Gewinn machen kannst. Eine solche Strategie setzt eine starke Disziplin voraus. Man muss in der Lage sein, auf solche Momente warten zu können.  

Zweite Möglichkeit wäre: Der Trader kauft zusätzliche Kontrakte, wenn er einen Gewinner hat. 

Obwohl dies gegen das „Gefühl“ geht, scheint mir dies eine der besseren Methoden, asymmetrische Ergebnisse zu erzielen.

Nehmen wir an, ein Trader handelt den Ölmarkt. Im Schnitt hat er Gewinner von 10, 15 oder 20 Cent pro Trade. Hin und wieder erwischt er einen größeren Trend und kann über 1 $ Gewinn machen.

Nehmen wir an, er handelt in der Regel mit fünf Futures-Kontrakten. Aber was wäre geschehen, wenn er bei dem 1 $-Trade nicht mit fünf, sondern durch Zukäufe mit 25 Kontrakten gehandelt hätte?