È possibile ottenere profitti con un sistema di entrata casuale?

Un po' di tempo fa volevo scoprire se era possibile ottenere profitti con entrate casuali sul mercato Forex. 

Questo tipo di esperimento è stato provato da altri trader, ma volevo verificarlo da me. 

Ho condotto questo esperimento con le seguenti coppie di valute: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY, CHF/JPY e GBP/CHF.

La premessa all'esperimento era che l'entrata non è importante. La maggior parte dei trader fa trading secondo il presupposto di ottenere profitti grazie alle loro analisi (per lo più solo tecniche). Ma è così?

Non pensano che ci possano essere altri fattori che determinino i loro guadagni o meno?

Stavo pensando a fattori come il rapporto rischio-ricompensa, il rigoroso money management e infine le uscite.


Ho fatto trading con un puro sistema "set and forget". Questo significa che non ero coinvolto nelle operazioni in corso e in eventuali modifiche. Non ho guardato i grafici o altri dati, quindi ho fatto trading solo in base al "caso". Ho anche eseguito operazioni di trading durante il fine settimana. 

Ogni operazione di trading aveva uno “stop loss” (50 pips) e un “take profit” (100 pips). Quindi o finiva nello stop oppure nel take profit. 

A causa di queste regole il RRR per ogni operazione di trading era 1/2 (non ho considerato lo spread, anche se gioca un ruolo nel lungo periodo). 


Com'era il mio sistema casuale?


1) Scambiavo due coppie di valute allo stesso tempo. Se una coppia veniva fermata o andava in profitto, si poteva iniziare un nuova operazione di trading.

2) La scelta della coppia di valute era fatta secondo il "principio della lotteria". I nomi delle coppie erano su un foglietto di carta che estraevo da un contenitore ad occhi chiusi. (Mi sono divertito un po' con questo!)

3) Lungo o corto? La decisione è stata presa tramite il "lancio", proprio come nel calcio. Ho lanciato una moneta. Croce andavo lungo, testa andavo corto.

4) L'ora dell'apertura delle operazioni di trading? Puramente a caso. Controllavo il conto da 1 a 2 volte al giorno.


Avevo 10.000 dollari sul conto. Dopo quattro settimane di "trading" c'era un piccolo guadagno di 100 dollari. Dopo sei settimane, 150 dollari di profitto. 

Vorrei far notare che questo è pari all’1% al mensile…

Quindi, qual è il motivo del profitto? 

Ad essere onesti, non lo so. 

La mia ipotesi è che fosse dovuto al consistente rapporto rischio-ricompensa (50-100). Ma non ne sono sicuro.

Ciononostante, non credo che si possa ottenere un profitto a lungo termine con un sistema puramente casuale. Penso che ad un certo punto il tasso di successo si stabilizzi al 33,33%, proprio al punto di pareggio. Questo significa che profitti e perdite si neutralizzeranno a vicenda. 

Tuttavia, trovo questo sistema casuale interessante perché con esso si lavora sulla robustezza del sistema prima ancora di pensare a quale coppia di valute comprare o vendere. 

Cosa servirebbe per rendere questo sistema ancora più redditizio?

Penso solo una piccola ottimizzazione. 

E la domanda è se questo può avere successo facendo entrate basate sull'analisi tecnica piuttosto che sulla casualità.

Ecco alcuni suggerimenti:

- Costruisci un fattore tempo. Chiudere l’operazione di trading dopo un numero X di giorni. Oppure iniziare a spostare lo stop verso l'entrata dopo X giorni. 

- Dimensione della posizione: aumentare la posizione quando il sistema ottiene profitti. Ridurre la posizione nelle fasi di drawdown.

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